Automated Trading là gì? Tìm hiểu chi tiết từ A - Z

Automated Trading ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng tự động hóa giao dịch bằng cách sử dụng các thuật toán để đặt lệnh dựa trên các chiến lược xác định trước. Nhưng Automated Trading là gì và làm thế nào để nó có thể tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn? Hãy cùng The Brokers khám phá chi tiết hệ thống giao dịch tự động này.

Automated Trading

Automated Trading là gì?

Automated Trading System (ATS) là một hệ thống giao dịch tự động sử dụng các chương trình máy tính để tự động tạo và gửi lệnh mua/bán dựa trên các chiến lược đã xác định trước. Các lệnh này được sinh ra theo bộ quy tắc đã được thiết lập, dựa trên các tính toán thống kê, toán học nâng cao, phân tích kỹ thuật hoặc đầu vào từ các nguồn điện tử khác.

ATS rất được ưa chuộng bởi các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ do khả năng tự động hóa hoàn toàn và tốc độ xử lý vượt trội, giúp loại bỏ cảm xúc trong giao dịch và hiệu quả hơn rất nhiều so với giao dịch thủ công. Theo Wikipedia, khoảng 70-80% giao dịch trên thị trường hiện nay được thực hiện thông qua hệ thống này.

Cách thức hoạt động của giao dịch tự động trong Forex

Automated Trading hoạt động dựa trên giao dịch CFD để dự đoán sự tăng/giảm của giá thị trường. Cụ thể:

• Chọn nền tảng và thiết lập các thông số cho chiến lược giao dịch.
• Thiết lập một bộ quy tắc gồm các điều kiện và thuật toán tùy chỉnh dựa trên mức giá mở/đóng cửa, số lượng cũng như thời điểm giao dịch. Ví dụ: “Vào lệnh mua 20 cổ phiếu X khi đường MA 50 ngày vượt lên trên đường MA200”.

Hệ thống sẽ theo dõi giá thị trường liên tục và thực hiện lệnh khi các điều kiện đã đặt ra được đáp ứng, giúp vào lệnh nhanh chóng và hiệu quả dựa trên các sự kiện thị trường, tín hiệu kỹ thuật cụ thể.

Ưu nhược điểm của Auto Trading System

Ưu điểm

• Dễ dàng tiếp cận: Trader mới, nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hay các chuyên gia đều có thể sử dụng. Các phiên bản mô phỏng miễn phí giúp làm quen trước khi ứng dụng trên tài khoản thực.
• Loại bỏ yếu tố cảm xúc: Lệnh giao dịch được thực hiện tự động theo quy tắc đã được thiết lập, giúp loại bỏ các cảm xúc tiêu cực và hạn chế xu hướng “Overtrade”.
• Khả năng backtest: Xác định hiệu quả của chiến lược bằng cách áp dụng các quy tắc giao dịch lên dữ liệu thị trường trong quá khứ, giúp trader tinh chỉnh chiến lược và xác định kỳ vọng của hệ thống.
• Duy trì kỷ luật trong giao dịch: Tính kỷ luật được duy trì nhờ quy tắc đã thiết lập và tự động thực hiện, giảm thiểu lỗi “đặt nhầm lệnh”.
• Tính đồng nhất: Đảm bảo kế hoạch giao dịch được tuân thủ, giúp đạt được sự nhất quán trong quá trình giao dịch.
• Cải thiện tốc độ vào lệnh: Máy tính phản ứng ngay lập tức với biến động thị trường, giúp lệnh được thực hiện sớm hơn vài giây, tạo ra khác biệt đáng kể trong kết quả giao dịch.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Cho phép sử dụng nhiều tài khoản hoặc chiến lược cùng lúc, phân tán rủi ro và tìm kiếm cơ hội giao dịch hiệu quả.

Nhược điểm

Phụ thuộc vào công nghệ: Lệnh giao dịch có thể không được thực thi khi máy tính mất kết nối Internet. Sự không đồng nhất giữa lệnh giả định và lệnh thật cũng có thể xảy ra.

• Hệ thống phải được kiểm soát: ATS cần sự theo dõi để phát hiện và giải quyết các sự cố kỹ thuật như mất kết nối, máy tính bị sự cố, hoặc hệ thống ngừng hoạt động.
• Tối ưu hóa quá mức: Tối ưu hóa quá mức trong backtesting có thể dẫn đến chiến lược chỉ hấp dẫn trên lý thuyết nhưng không khả thi trong thực tế.
• Chi phí sở hữu cao: Thiết lập và vận hành ATS đòi hỏi kiến thức lập trình, và chi phí thuê lập trình viên hay sở hữu robot giao dịch có thể rất cao.

Cách phân biệt ATS và Robot Forex

Hệ thống giao dịch tự động (Automated Trading) và Robot Forex có điểm giống và khác nhau như sau:

Giống nhau

• Đều là chương trình được chạy trên nền tảng đầu tư của Metaquotes (MT4 và MT5).
• Đều được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu, quản lý, giám sát và tự động hóa giao dịch thông qua những thuật toán được nhà đầu tư lập trình sẵn.

Bản chất:

• Hệ thống giao dịch tự động: Là phần mềm phân tích thị trường, thực hiện quy trình đầu tư bằng các thuật toán được tạo ra từ những chuyên gia hàng đầu.
• Robot Forex: Là chương trình phần mềm phân tích thị trường và tự động đặt lệnh thay cho trader.

Khác nhau

Hệ thống giao dịch tự động:

• Trader quyết định có nên mở lệnh hay không, hệ thống chỉ có nhiệm vụ cung cấp tín hiệu vào lệnh.

Robot Forex:

• Robot tự động thực hiện toàn bộ quá trình, từ đặt lệnh dựa trên tín hiệu vào lệnh được phân tích.

Lời kết

Automated Trading mang lại nhiều lợi ích vượt trội, từ việc loại bỏ cảm xúc trong giao dịch đến khả năng xử lý lệnh nhanh chóng và duy trì kỷ luật. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống này vẫn cần sự kiểm soát và kiến thức chuyên môn để tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn muốn tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình, hãy cùng The Brokers tìm hiểu và ứng dụng hệ thống giao dịch tự động ngay hôm nay!

>>> Tham khảo bài viết gốc tại đây: https://thebrokers.com/news/automated-trading-system

#automatedtrading #autotrading #thebrokers #automatedtradingsystem